こんにちは、りーりです。
レバレッジナスダック100の基準価額が下落しているので、不安に思っている方が多いのではないでしょうか。
初心者ながらいろいろとシュミレーションをしてみました。（正確性や再現性を保証するものではありませんので、参考に留めおきください。）
シュミレーション方法について
概略
| 説明 | |
| 投資信託 | 大和－ｉＦｒｅｅレバレッジ ＮＡＳＤＡＱ１００ |
| 期間 | 2018年10月19日から2022年2月18日まで |
| 営業日数 | 810日間 |
| 方法 | 日単位の騰落率の出現頻度を算出し、騰落率の出現をランダムに810回出現させた擬似チャートを１万回分作成したもの。 |
| 考え方 | 大和レバナスの騰落率を正規分布で表すと、平均値の周辺に騰落率図１が集まった。 各騰落率ごとに出現頻度を計算し、ランダム化することで過去の実績に基づいた擬似チャートが作成できる。 擬似チャートを複数回作成することで、大和レバナスの過去の騰落率を基にした場合、現在の評価額、組合せが最適、最悪な場合の偏差値や評価額を試算できる。 但し、ファンダメンタル的な要素、為替ヘッジ、手数料等は全く加味していない。 |
擬似チャート100回分の810日後の基準価額
試しに100回分の擬似チャートを作ってみました。
100回シュミレーションしたところ、初日の基準価額10000円より下落しているのは、24回ですね。
| No | 810日目の基準価額 |
| 72 | -103021.50794366800 |
| 87 | -73574.87671700580 |
| 20 | -58834.0760757204 |
| 39 | -35162.63432095310 |
| 45 | -9736.001920161500 |
| 53 | 1178.6440562482900 |
| 46 | 30164.364018248000 |
| 30 | 35214.88256506030 |
| 15 | 40935.36995310060 |
| 5 | 52268.306277386900 |
| 14 | 54047.82303357340 |
| 32 | 56486.04438229820 |
| 69 | 62677.10597860760 |
| 55 | 65270.86636535460 |
| 81 | 71871.36732148180 |
| 68 | 73685.16207536210 |
| 26 | 82256.44580181930 |
| 78 | 83165.46167859520 |
| 38 | 84722.05293049980 |
| 73 | 87020.01083856580 |
| 1 | 87859.46252636000 |
| 74 | 90129.28787869110 |
| 62 | 94003.0147172405 |
| 23 | 99114.2693692275 |
| 21 | 101976.6942762030 |
つまり、24％の確率で評価額が下回る可能性があると言えそうです。
現実的にはサーキットブレーカーとかFRBとかが様々な経済的な機能が作用することで、この様な評価額になる確率は稀だと思います。（この部分の予想が難しい）
10,000回のシュミレーション結果
10,000回の擬似チャートを作成して、810日目の基準価額をグラフにしました。
なお、10000回シュミレーションした結果、463回が初日の基準価額より下回りました。
4.6%の確率で初日の基準価額より下落したことになります。
100回の時の様に載せようと思ったのですが、固まってしまったので正規分布のグラフを載せます。
| 基準価額 | |
| 平均値 | 166795.318283円 |
| 標準偏差 | 93961.373849円 |
| 最大値 | 518653.838605円 |
| 最小値 | -167911.446507円 |
私個人の感想は、レバナスには期待できる要素があると思いました。
気になる最小値のチャートを確認してみます。最小値は1354回目のシュミレーションでした。
上昇相場と下落相場の組み合わせが違うだけで、ここまで下落するとは思いませんでした。
やはり株価に影響を与える不安要素はいつどこで発生するかわからないので、最悪の組み合わせは想定しておくべきですね。
それでは、最大値が出たシュミレーション結果を確認します。
1729回目で最高値が出ました。
まさに鰻登りのチャートですね。下落と上昇が最良（※まだ良いケースも想定されます。）に組み合わさるとこの様なチャートになる訳ですね。
それでは一万回シュミレーションした中で、現在の基準価額に一番近かったチャートは、1712回目のチャートです。
左が1712回のシュミレーションで、2022年2月24日の大和レバナスの評価額に近似値のチャートです。
右側が2022年2月24日の大和レバナスの基準価格推移です。
どことなく似ていると思ったのですが、シュミレーション結果の方が振れ幅が凄いですね。
2022/2/24時点の大和レバナスの値動きと基準価額に似ている擬似チャートが無いか試しに見ていたのですが、すごいチャートを見つけました。
これまでの歴史を考えるとこの様な値動きは考えにくいんですが、裏切られつつやっと最後に昇竜拳的な勢いで伸びる。ただし、評価額は32715円というシュミレーションですね。なかなか強いメンタルで無いとガチホは難しいかもしれません。
シュミレーションをしてわかったこと
PythonのブログやPythonユーチューバーの動画を行き来しながら、レバナスの騰落率を基にシュミレーションしてみました。
10000回シュミレーションしてみて、現在のチャートに類似した物は見つけれませんでした。（50個位見て諦めているのが現状です。類似したチャートを見つけるコードを考えてみたいと思います。構想は何となくあるんですが。）
相応に高い確率で初日の基準価額より良い数値を出せるのかなと思いました。
それに将来的には世界人口が増加し、技術発展を加味すればナスダック100関連企業が利益を出す可能性を加味すれば、その確率はさらに高まると思います。
しかしながら、騰落率の組み合わせによればトコトン下落するという事を改めて知る良い機会になりました。
一点注意して頂きたいのが、このシュミレーションにはファンダメンタル的な要素や手数料、為替ヘッジ、実体経済などを全く考慮していない事をご承知おきください。
あくまで数字のお遊びで、エンターテイメント要素たっぷりです。
今後は、別に投資信託などを基に、シュミレーションしてみても面白いかなと思っています。
コメント